上周發網格的文章 結果沒有人看懂 所以這次我努力將每個原因寫出來
同時我也整理以下幾個常問我的問題
1.網格交易原理是什麼?
2.兩種損益模式有差別嗎?
3.為什麼最大虧損是固定的
一.網格交易原理是什麼?
網格交易有三種模式：中性模式、多模式、空模式，但我只介紹多模式
網格多模式自動交易邏輯：
將設定的最低到最高區間，切成X格或稱為X個區間
價格下跌時只會執行區間最低價格買進限價委託，並在價格小於買進限價委託或者等於買進限價委託時成交
價格上漲時只會執行區間最高價格賣出限價委託，並在價格大於賣出限價委託或者等於賣出限價委託時成交
簡單的說上漲只執行賣出動作，下跌只執行買進動作
每次只執行1基本單位數且當價格上下震盪的時候重複執行委託
基於以上規則所以多模式建立初期，會將上漲時所需要的區間賣出委託單位，先買進所以
當價格來到範圍最高處時持有單位數量會剛好等於零
當價格來到範圍最低處時持有單位數量會剛好等於X
必須要注意一點，當價格大於最高範圍或者小最低範圍 網格自動交易將會停止
舉個例子 價格範圍從20到70 切成5份 每次交易單位為2 建單初期時價格為42 情況如下
| A格 | B格 | C格 | D格 | E格 | |
| 區間 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 |
| 持有價格 | 沒有 | 沒有 | 42 | 42 | 42 |
| 持有單位 | 沒有 | 沒有 | 2 | 2 | 2 |
| 買進委託 | 20 | 30 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 賣出委託 | 沒有 | 沒有 | 50 | 60 | 70 |
總盈利=已實現損益+未實現損益
| 總盈利 | 0 |
| 持有單位數 | 6 |
| 已實現損益 | 0 |
| 未實現損益 | 0 |
所以當價格從42跌到27時情況如下
| A格 | B格 | C格 | D格 | E格 | |
| 區間 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 |
| 持有價格 | 沒有 | 30 | 42 | 42 | 42 |
| 持有單位 | 沒有 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 買進委託 | 20 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 賣出委託 | 沒有 | 40 | 50 | 60 | 70 |
未實現損益=2*[(27-42)*3+(27-30)]=-96
| 總盈利 | -96 |
| 持有單位數 | 8 |
| 已實現損益 | 0 |
| 未實現損益 | -96 |
所以當價格從27漲到53時 情況如下
| A格 | B格 | C格 | D格 | E格 | |
| 區間 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 |
| 持有價格 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 42 | 42 |
| 持有單位 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 2 | 2 |
| 買進委託 | 20 | 30 | 40 | 沒有 | 沒有 |
| 賣出委託 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 60 | 70 |
累積完成2次網格套利
已實現損益=2*[(40-30)+(50-42)]=36
未實現損益=2*(53-42)*2=44
總盈利=36+44=80
| 總盈利 | 80 |
| 持有單位數 | 4 |
| 已實現損益 | 36 |
| 未實現損益 | 44 |
所以當價格53跌到20時 情況如下
| A格 | B格 | C格 | D格 | E格 | |
| 區間 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 |
| 持有價格 | 20 | 30 | 40 | 42 | 42 |
| 持有單位 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 買進委託 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 賣出委託 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
未實現損益等於=2*[2*(20-42)+(20-40)+(20-30)+(20-20)]=-148
總盈利等於=36+(-148)=-112
| 總盈利 | -112 |
| 持有單位數 | 10 |
| 已實現損益 | 36 |
| 未實現損益 | -148 |
所以當價格從20漲到70時 情況如下
| A格 | B格 | C格 | D格 | E格 | |
| 區間 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 |
| 持有價格 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 有沒 | 有沒 |
| 持有單位 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 有沒 |
| 買進委託 | 20 | 30 | 40 | 50 | 沒有 |
| 賣出委託 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 70 |
累積完成7次網格套利
已實現損益=36+2*[(30-20)+(40-30)+(50-40)+(60-42)+(70-42)]=188
未實現損益=0
總盈利等於=188+0
| 總盈利 | 188 |
| 持有單位數 | 0 |
| 已實現損益 | 188 |
| 未實現損益 | 0 |
二.兩種損益模式的差別，為什麼最大虧損是固定的?
如果先進先出 上舉例損益的價格變化
價格範圍從20到70 切成5份 每次交易單位為2 建單初期時價格為42 情況如下 相同的部分我就省略了
| A格 | B格 | C格 | D格 | E格 | |
| 區間 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 |
| 持有價格 | 沒有 | 沒有 | 42 | 42 | 42 |
| 成交順序 | 3 | 2 | 1 |
| 總盈利 | 0 |
| 持有單位數 | 6 |
| 已實現損益 | 0 |
| 未實現損益 | 0 |
價格從42跌到27時 情況如下
| A格 | B格 | C格 | D格 | E格 | |
| 區間 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 |
| 持有價格 | 沒有 | 30 | 42 | 42 | 42 |
| 成交順序 | 4 | 3 | 2 | 1 |
未實現損益=2*[(27-42)*3+(27-30)]=-96
| 總盈利 | -96 |
| 持有單位數 | 8 |
| 已實現損益 | 0 |
| 未實現損益 | -96 |
所以當價格從27漲到53時 情況如下
| A格 | B格 | C格 | D格 | E格 | |
| 區間 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 |
| 持有價格 | 沒有 | 30 | 42 | 沒有 | 沒有 |
| 成交順序 | 4 | 3 |
已實現損益=2*[(40-42)+(50-42)]=12
未實現損益=2*[(53-30)+(53-42)]=64
總盈利等於=12+64=76
| 總盈利 | 76 |
| 持有單位數 | 4 |
| 已實現損益 | 12 |
| 未實現損益 | 64 |
所以當價格53跌到20時 情況如下
| A格 | B格 | C格 | D格 | E格 | |
| 區間 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 |
| 持有價格 | 20 | 30 | 42 | 30 | 40 |
| 成交順序 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 |
未實現損益=2*[(20-42)+(20-30)+(20-40)+(20-30)+(20-20)]=-124
總盈利等於=12+-(124)=-112
| 總盈利 | -112 |
| 持有單位數 | 10 |
| 已實現損益 | 12 |
| 未實現損益 | -124 |
所以當價格從20漲到70時 情況如下
| A格 | B格 | C格 | D格 | E格 | |
| 區間 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 |
| 持有價格 | 20 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 成交順序 | 7 |
已實現損益=2*[(30-42)+(40-30)+(50-40)+(60-30)+(70-20)]+12=188
未實現損益=0
總盈利等於=188+0=188
| 總盈利 | 188 |
| 持有單位數 | 0 |
| 已實現損益 | 188 |
| 未實現損益 | 0 |
所以大家可以發現 兩種損益模式他的差別只在先加減還是後加減而已
就像是A+B+C+D+E=A+E+C+D+B 是一樣的道理
更進一步，最大損益，因為都是加減算是的變化而已
最大損益=建單初期損失+完成次數的網格套利
上舉例套入公式
建單初期損失=2*[(20-42)+(20-42)+(20-42)+(20-30)+(20-20)]=152
網格套利=2*[(70-20)/5]=20
請自己回算 最終結果一致
結論
程式它損失是固定的，沒有先進先出的規則，當價格落在哪格子範圍就執行當下的格子範圍委託
只要不超過範圍 就能無限網格套利賺下去
網格切割的越小 價格波動越大 就越容易成交
賺錢的速度就越快
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